The Analysis Of The Weekday Anomaly On Turkish Foreign Exchange Market

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorAtaklı Yavuz, Rüya
dc.contributor.authorDavaslıgil Atmaca, Verda
dc.date.accessioned2026-02-03T11:45:57Z
dc.date.available2026-02-03T11:45:57Z
dc.date.issued2020
dc.departmentÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
dc.description.abstractFinansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlanmasında haftanın günü etkisi, ay etkisi ve tatil etkisi gibi takvimsel anomaliler oldukça sık görülmektedir. Literatürde, Etkin Piyasalar Hipotezi ile uyuşmayan bu anomalilerin varlığının araştırıldığı çalışmalar hisse senedi piyasaları üzerine yoğunlaşmıştır. Döviz piyasalarında ortaya çıkabilecek takvimsel anomalilerin tespitine yönelik çalışmalar ise oldukça sınırlı sayıdadır. Oysaki, döviz kuru piyasalarında ortaya çıkan anomaliler portföy yöneticilerinin alacakları risk ve kararlar bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 04.05.2010- 02.05.2019 dönemi için TL/$ ve TL/Euro döviz kuru getiri serilerinde haftanın günü etkisinin var olup olmadığının tek değişkenli GARCH modeller ile analiz edilmesidir.
dc.identifier.doi10.19168/jyasar.605676
dc.identifier.endpage97
dc.identifier.issn1305-970X
dc.identifier.issue57
dc.identifier.startpage84
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.19168/jyasar.605676
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/33816
dc.identifier.volume15
dc.language.isotr
dc.publisherYasar University Yaşar Üniversitesi
dc.relation.ispartofYaşar Üniversitesi E-Dergisi
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_DergiPark_20260130
dc.titleThe Analysis Of The Weekday Anomaly On Turkish Foreign Exchange Market
dc.title.alternativeTürk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi
dc.typeConference Object

Dosyalar

Koleksiyon

DergiPark