BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli

Basit Öğe Kaydı
dc.authoridDemirel, Esra / 0000-0002-5264-978X
dc.contributor.authorDemirel, Esra
dc.date.accessioned2025-01-27T19:29:06Z
dc.date.available2025-01-27T19:29:06Z
dc.date.issued2023
dc.departmentÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmada BİST 100 ile gelişmiş dünya ülkelerinden seçilen altı endeks arasındaki volatilite yayılım etkisi 4 Ocak 2016 ve 9 Haziran 2021 tarihleri arasındaki günlük endeks kapanış verileri kullanılarak araştırılmıştır. Dünya ülkeleri arasındaki volatilite yayılım etkisi araştırılırken çok değişkenli GARCH modellerinden biri olan Diyagonal VECH GARCH modeli uygun model olarak seçilmiştir. Getiri serilerine ilk olarak birim kök testleri uygulanarak durağanlık araştırması yapılmıştır. Ardından VAR modeli analizi ile ortalama denklemi tahmin edilmiştir. Son olarak kurulan altı model için Diyagonal VECH GARCH yöntemiyle volatilite yayılım etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak BİST 100 endeks getiri volatilitesini pozitif olarak en çok etkileyen endeksin %95 oranıyla DAX olduğu tespit edilmiştir. DAX’ı %89 oranıyla NASDAQ ve DJIA endeksleri takip etmektedir. BİST 100 endeks getiri volatilitesini %87 oranda pozitif olarak etkileyen diğer endeks ise S&P 500’dür. Bu endekslerde oluşan %1’lik şokların BİST 100 endeksi volatilitesinde artışlara sebep olduğu saptanmıştır.
dc.identifier.doi10.29216/ueip.1237538
dc.identifier.endpage117
dc.identifier.issn2587-2559
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage104
dc.identifier.trdizinid1163443
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29216/ueip.1237538
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1163443
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/15993
dc.identifier.volume7
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
dc.relation.ispartofUluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TRD_20250125
dc.subjectDiagonal VECH GARCH
dc.subjectGARCH Modelleri
dc.subjectVolatilite Yayılımı
dc.subjectGARCH Models
dc.subjectVolatility Spillover
dc.titleBİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli
dc.title.alternativeThe Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
Esra Demirel_Makale.pdf
Boyut:
646.55 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Finans ve Bankacılık Bölümü Koleksiyonu