Yazar "Demirel, Esra" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 7 / 7
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli(2023) Demirel, EsraBu çalışmada BİST 100 ile gelişmiş dünya ülkelerinden seçilen altı endeks arasındaki volatilite yayılım etkisi 4 Ocak 2016 ve 9 Haziran 2021 tarihleri arasındaki günlük endeks kapanış verileri kullanılarak araştırılmıştır. Dünya ülkeleri arasındaki volatilite yayılım etkisi araştırılırken çok değişkenli GARCH modellerinden biri olan Diyagonal VECH GARCH modeli uygun model olarak seçilmiştir. Getiri serilerine ilk olarak birim kök testleri uygulanarak durağanlık araştırması yapılmıştır. Ardından VAR modeli analizi ile ortalama denklemi tahmin edilmiştir. Son olarak kurulan altı model için Diyagonal VECH GARCH yöntemiyle volatilite yayılım etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak BİST 100 endeks getiri volatilitesini pozitif olarak en çok etkileyen endeksin %95 oranıyla DAX olduğu tespit edilmiştir. DAX’ı %89 oranıyla NASDAQ ve DJIA endeksleri takip etmektedir. BİST 100 endeks getiri volatilitesini %87 oranda pozitif olarak etkileyen diğer endeks ise S&P 500’dür. Bu endekslerde oluşan %1’lik şokların BİST 100 endeksi volatilitesinde artışlara sebep olduğu saptanmıştır.Öğe Covid-19 Salgınının Gıda Sektörüne Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi: XGIDA Endeksi Üzerine Bir Uygulama(2022) Demirel, Esra2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir virüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüse koronavirüs ismi verilerek Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 pandemi ilan edildi. Covid-19 pandemisinin yayılımını durdurmak için her ülke kendi içinde sosyal ve ekonomik anlamda bazı kısıtlamalara gitti. Sinema, tiyatro, kafe gibi insanların toplu halde bulunduğu ortamların kapandığı dönemde ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu çalışmada pandeminin etkisinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılında XGIDA endeksinde yer alan 25 şirketin etkinlik değerlerini BCC girdi yönelimli VZA yöntemiyle ölçerek, etkin olan ve olmayanların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Etkin olmayan şirketlerin etkin değerlere ulaşabilmesi için girdilerinde hangi oranlarda değişiklik yapması gerektiği tespit edilmiştir. Analizde cari oran, toplam aktif, satışların maliyeti girdi değişkenleri; net kar ve satış hasılatı çıktı değişkenleri olarak alınmıştır. Analize konu olan 25 şirketin 8 tanesi BCC girdi yönelimli VZA modeline göre etkin bulunmuştur. Sonuçlar incelendiğinde en düşük göreli etkinlik skorunun 0.73 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak pandemi döneminde Borsa İstanbula kote gıda sektöründeki şirketlerde etkinliğin iyi olduğu tespit edilmiştir.Öğe Hisse senedi getirisi ve volatilitesi üzerinde rasyonel ve irrasyonel yatırımcı duyarlılığının etkisi: Borsa İstanbul üzerinde ampirik bir analiz(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2021) Demirel, Esra; Yelkikalan, Nazanİnsanların rasyonel karar teorilerinde kabul edildiği şekilde rasyonel davranmamaları davranışsal finansın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Davranışsal finans, geleneksel finans teorilerinin aksine yatırımcıların kararlarını alırken duygu ve sezgilerinden de etkilendiğini ileri sürmektedir. Yatırımcıların kararlarını etkileyen psikolojik önyargılar yatırımcı duyarlılığının dayanak noktasını oluşturmaktadır. Yatırımcı duyarlılığı, insanların bir durum karşısında aşırı iyimser ya da kötümser olması şeklinde tanımlanmaktadır. Çalışmada, yatırımcı duyarlılığının BİST 100 endeksi üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. 2006: 01- 2019: 07 tarihleri arasında aylık frekansta Tüketici Güven Endeksi, enflasyon, politika faizi, Tüketici Beklenti Endeksi, CDS risk primi, döviz kuru, dış ticaret haddi ve ekonomik büyüme verileri kullanılmıştır. Yatırımcı duyarlılığını temsilen Tüketici Güven Endeksi seçilmiştir. İlk olarak ARDL yöntemiyle yatırımcı duyarlılığı rasyonel ve irrasyonel yatırımcı duyarlılığı olmak üzere ayrıştırılmıştır. İkinci aşamada VAR modeli analiziyle rasyonel ve irrasyonel yatırımcı duyarlılığının BİST 100 endeks getirisi ve volatilitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Son olarak Etki Tepki Analizi yapılarak BİST 100 endeks getirisi ve volatilitesinin rasyonel ve irrasyonel yatırımcı duyarlılığı tarafından etkilendiği tespit edilmiştir.Öğe Numerical solution of a semilinear elliptic equation via difference scheme(Amer Inst Physics, 2016) Beigmohammadi, Elif Ozturk; Demirel, EsraWe consider the Bitsadze-Samarskii type nonlocal boundary value problem {-d(2)v(t)/dt(2) + Bv(t) - h(t,v(t)), 0 < t < 1, v(0) = pi, v(1) = Sigma(J)(j=1) eta(j)v(lambda(j)) + xi, 0 < lambda(1) < ... < lambda(J) < 1 for a semilinear equation in a Hilbert space H with the self-adjoint positive definite operator B. For the approximate solution of problem (1), we use the first order of accuracy difference scheme. The numerical results are computed by MATLABÖğe Türkiye Ekonomisinde Yakınsama Hipotezi Geçerliliğinin Test Edilmesi: G7 Grubu Ülke Örneği(2021) Demirel, EsraÜlkelerin ekonomik anlamda temel amacı ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bu çerçevede ülkeler ekonomik büyüme ve\rkalkınmaları çerçevesinde kategorize edilmiş ve azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sürekli olarak gelişmiş ülke kategorisine\rulaşma eğiliminde olmuşlardır. Temelleri neo Klasik büyüme modeline dayanan yakınsama hipotezi de bu\reğilimi açıklama noktasında geliştirilmiştir. Yakınsama hipotezi; Düşük gelirli ülkelerin nispeten yüksek gelirli ülkelere\rgöre daha yüksek hızda büyüdüğü ve zaman içerisinde iki tarafın gelirlerinin birbirine yaklaştığı öngörüsü üzerine\rtanımlanan bir kavramdır. Hipotez sözü edilen yakınsama olgusunun gerçekleşmesi durumunda gelişmekte olan\rülkelerin gelişmiş ülke kategorisine erişeceklerini ileri sürmektedir. Bu noktada çalışmada gelişmekte olan bir ülke\rolarak Türkiye için ekonomik büyüme sürecinde yakınsama kavramı önemli bulunmuş ve yakınsama hipotezinin\rTürkiye Ekonomisi için ampirik olarak test edilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye GSMH’nın G7 ülke grubu GSMH’na\ryakınsamasının araştırıldığı çalışmada Dickey ve Fuller (1979) tarafından ortaya koyulan Dickey Fuller birim kök\rtestinin genişletilmiş hali ADF, Lee ve Strazicizh (2003, 2004) tarafından geliştirilen bir kırılmalı ve iki kırılmalı LM\rbirim kök testi kullanılmaktadır. Bu testlerin yanında ayrıca Meng ve diğerleri (2014) tarafından önerilen kalıntılarla\rgenişletilmiş birim kök testi RALS-LM kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ilgili dönem için Türkiye ile G7 grubu\rarasında bir yakınsama ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.Öğe Türkiye’nin Önemli Turizm Kentlerindeki Havalimanlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi(2019) Köleoğlu, Nilay; Demirel, EsraTürkiye’de turizm endüstrisinden elde edilen kazanç milli gelire önemli bir katkı yapmaktadır. Bu sektörden kazanılan gelirin büyük kısmı hava yoluyla gelen yabancı turistlerden sağlanmaktadır. Dolayısıyla havalimanlarının turizm açısından verimli şekilde kullanılması, milli gelirimizi yukarıya taşıyan kriterlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 2015 yılında Türkiye’nin turizm açısından önemli şehirlerinde bulunan havalimanlarının Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile etkinliklerinin ölçülerek girdilerde yapılması gereken değişiklikler konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır. Havalimanlarında çalışan personel sayısı, personel gideri, uçuş sayısı ve terminal yolcu kapasitesi girdi olarak; turist sayısı ve turizm geliri çıktı değişkeni olarak alınarak BCC girdi yönelimli VZA modeliyle havalimanlarının etkinlikleri ölçülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre; Analize konu olan 16 havalimanından İstanbul Atatürk, Muğla Dalaman, Muğla Milas Bodrum, Isparta, Nevşehir Kapadokya ve Denizli havalimanları etkin bulunmuştur.Öğe Yarı lineer eliptik denklemler için lokal olmayan sınır değer problemi(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016) Demirel, Esra; Öztürk, ElifBu tezde, Hilbert uzayında, kendisine eşlenik pozitif tanımlı A operatörlü lokal olmayan Bitsadze-Samarskii tipi yarı-lineer eliptik denklemler için sınır değer problemi çalışılmıştır. Problemin çözümünün varlığı ve tekliği incelenerek sabit nokta teoremiyle ispatlanmıştır. Bu problemin yaklaşık çözümü için birinci mertebeden fark şeması kurulmuştur. Kurulan fark şeması modifiye edilmiş Gauss eliminasyon metodu ve iterasyon metodu kullanılarak matrislerden oluşan bir sisteme dönüştürülmüştür. Sayısal analizde kullanılan paket programıyla sistem çözülmüştür. Hata analizi verilmiştir.
